ストラテジーの組み合わせ数はどれくらい?

 ミラートレーダーにおいて、選ぶべきストラテジーの数についてを説明する。ストラテジーを用いて運用する際には、複数のものをまとめてポートフォリオを組むことでシステムトレードを運用することが望ましい。今回は、ミラートレーダーで自動売買を行う際に、ポートフォリオに組むのに適切なストラテジーの数についてを、理由も含めて取り上げていく。


組み合わせる数はいくつかよいか

 

 ミラートレーダーでポートフォリオとして組み合わせるべきストラテジーの数は、3~5つがおすすめである。1つあるいは2つでは少なくすぎであり、5つより多いのは多すぎであろう。ポートフォリオ運用においては、ストラテジーは3~5つであるのが良い。

 

1つ/2つだけではダメ

 

 なぜ複数のストラテジーを組む必要があるのか。それは、リスクを分散させるためである。1つのストラテジーだけでシステムトレード用の投資資金をすべて用いた場合、もしその利用しているストラテジーで証拠金の50%を失うほどの損失を出したとしたら、投資資金は一気に半分に減ってしまう。1つのみのストラテジーを用いては、一度の大きな損失によって受けるかもしれないダメージが大きすぎてしまうのだ。

 

 FX取引において、一度に大きな損失を出すかもしれないリスクはできるだけ抑えなければならない。その方法が「リスクの分散」である。そして、ストラテジーを複数選ぶことによって、そのようなリスクを分散することができ、その分1回で大きく負ける危険性が下がるのだ。

 

多くてもダメ

 

 一方で、なぜ5つより多くのストラテジーを選んでもいけないのか。理由は、運用しているストラテジーが多い場合、その運用管理が難しくなってしまうからである。一旦稼働し始めた後は、そのストラテジーの運用成績を監視しなければならない。もし成績が思うように良くはない場合には、それを止めて別のものと入れ替えるのが賢明な判断となる。だが、利用しているストラテジーの数が多ければ、成績をしっかりと確認するのが難しくなり、たとえ成績が悪い状況でも、それを放置してしまう場合が出てくる。

 

 運用管理、あるいはリスク管理の観点から、複数のストラテジーを組み合わせることが大切な反面、少数のストラテジーに集中してミラートレーダーを行うことが求められるのである。よって、ミラートレーダーでポートフォリオとして組み合わせるストラテジーの数は3~5つが最も適した数値なのである。