自動売買でバックテストをやる意味って何?

 自動売買(システムトレード)を通じてFX取引を行うにあたって、ストラテジーのバックテストは必須となる。売買の戦略ロジックを過去の相場の値動きに照らし合わせて、どのような損益結果が出るのかを確認する作業は、自動売買には欠かせない。


 バックテストを行うことによって、今までの市場における価格の値動きに対して、これから使おうとしているストラテジーがプラス収支となるとか、マイナス損失となるのかを把握することが可能となる。


 ここで、自動売買にまだあまり精通していない人にとっては疑問に思うことがある。「バックテストを意味とは何か?」という疑問だ。


 もうすでに起こった過去の相場での、売買の戦略ロジックを照らし合わせることに、どんな意義が存在するのか。過去の相場はあくまでも「過去」であり、今までの結果を見る意味があるのかと思うことであろう。


傾向を把握することが、バックテストの目的

 

 自動売買でバックテストを行う目的は、対象となるストラテジーがうまく利益を上げやすい状況にあるのか、それとも損失を出しやすい流れにあるのかを、しっかりと把握することである。

 

 つまり、戦略ロジックの損益状況の傾向を把握するのが、バックテストを実践する目的ということである。実際に、候補となっているストラテジーを稼働するかしないかを判断するにあたっては、収益が出やすい状況であることが条件となるだろう。

 

 そして、利益が上がりやすい戦略ロジックであることを確証するための判断の根拠になるのが、バックテストを行う意味なのである。このバックテストから得られた結果を見て、はじめて実戦投入することになる。

 

判断材料は「過去」だけしかない

 

 しかし、候補となっているストラテジーの実力を判断するための材料・資料となるものは、過去から得られた歴史しか存在しない。未来のことは、超能力者出ない限り、誰にもわからない。

 

 だからこそ、過去から得られた運用成績をもとに、利益が上がりやすい状況であるのか、損失が出やすい状況であるのかを判定するしかないのである。バックテストから得られた結果は、あくまでも「過去」のものであるため、実際に損益の傾向がこれからも維持されるのかどうかはわからない。

 

 今後の相場の流れによっては、今まではプラス収支の取引が続出していた場合であっても、これからは損失決済が多くなる可能性も決して否定できない。過去の運用成績が、まるで嘘のようなものと感じるような経験をするかもしれない。

 

 しかし、不確実性があるからといって、バックテストが無意味のものかというと、そうではない。少なからず、バックテストから得られた傾向は、その後も続く場合が多い。


 傾向が続く可能性が高いことから、利益が出やすいような運用成績を上げている戦略ロジックを選べば、その分ほかのストラテジーよりも、収益が上がりやすい。そして、プラス収支になる確率が高い状態を作り出せば、損失として資金を失う可能性よりも、資金を増やせる可能性の方が大きくなる。


 実際に、自動売買において、安定的に利益を上げている人は、このように「利益の金額>損失の金額」となる確率が高い状態を作り出しているからこそ、本当に資産を増やせているのである。


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