自動売買でのリスク管理の内容とは

 自動売買でのリスク管理は大切であることは確かである。しかし、具体的な内容については、詳しく知っている人はそれほど多くはない。では、リスク管理の内容とは、どのようなものであるのが好ましいのか。実践するべき手法は3つある。


リスク管理の手法

  • 定期的な運用成績のチェック
  • ストラテジーを止める基準
  • 資金管理(ポジション数など)

 

1.定期的な運用成績のチェック

 

 自動売買においては、いつのまにか連続して損失のマイナス決済を出していることがある。もしそうした取引結果が発生し続ければ、もしかしたら大きく元本を割ってしまい、ほとんどの資金をマーケットに流してしまう事態になることもある。したがって、定期的に成績を確認して、運用中のストラテジーなどの売買プログラムがどういう状況であるのかを、自分の目でかしかめる必要がある。

 

 もちろん、1日中見ている必要はなく、そのようなことはむしろ不可能である。しかし、自動化されたFX取引とはいえ、資産の大きな下落を避けるためには、成績をこまめに定期的に確認するのはリスク管理として重要な手法の1つである。

 

2.いつストラテジーを止めるのか

 

 自動売買の2つ目のリスク管理の手法は、いつストラテジーを止めるのかを決めることである。利食いや損切りの目的で、どんなタイミングで運用している売買プログラムの稼働を停止させるのかを前もって決めておかなければならない。

 

 止める基準とは、目標の利益に達したときと、損が重なって撤退するべきだと判断できるときの2つのタイミングである。特に、怠ってしまうのが損切りでの撤退基準を決めることである。どのくらいの資金の下落が起こったら、運用中のストラテジーから身を引くのかを決めていない人は多く、実行できている人はさらに少ない。

 

 目標としている収益を得たときは、現行のそのストラテジーの役目は一通り終えたことになるだろう。また、身を引くのが好ましいとしている損切りラインに達したときには、今使っているストラテジーにはあまり収益力が存在しない可能性が十分に高いと理解できる。


 そういった時には、現行のプログラムを使い終えて、新たなものと入れ替えるのが、リスク管理として望ましいのである。

 

3.どのくらいの資金を使うのか

 

 重要なリスク管理の3つ目は、どのくらいの資金を1回の取引や1つの売買システムで使うのかといった、資金管理の具体的な方法を決めることである。具体的に言えば、どれほどのポジション数を取るのかを、実際に取引を行う前に定めておかなければならない。どれくらいの元本をもって運用するのかという基準を決めることが、リスクへの備えとして求められる手段である。

 

 また、リスクを複数の取引対象や機会に分散させるためにも、資金量を決めておくことの目的である。もちろん、すべての元本を1つの取引やシステムに費やすのはあまりにも損する可能性が高すぎる。


 複数の対象に資金が下落するリスクを分散させることで、たとえどれかで損する結果を被ったとしても、全体の元本に影響するダメージはそれほど大きくはならないで済む。よって、ポジション数に関する手法を決めておくことは、自動売買におけるリスク管理として極めて重要な内容なのである。