勝てる!ストラテジーの選び方とは?(手法と基準)

 「ミラートレーダーのストラテジーの選び方」というような語句を、GoogleやYahoo!で検索すると、数多くのウェブ記事が登場する。こうした内容のものを探す人が多いということは、それだけ自動売買(シストレ)でのストラテジーの選び方について、疑問を持つ人が多いということを表している。


主な疑問、問い

  • ミラートレーダーやエコトレFXなどの自動売買(選択型システムトレード)で、どんなストラテジーの選び方が良いのか?
  • どうすれば勝てるストラテジーを選ぶことができるか?
  • 自動売買のストラテジーを選ぶ基準とは何か? 

 

 この「ストラテジーの選び方」では、FX取引の選択型システムトレードの自動売買におけるストラテジーの具体的な選び方についてを述べ、自動売買で勝てるストラテジーを選ぶ手法や方法として、私の経験筋から具体的な方法論について述べていく。

 

勝てるストラテジー選び方の手法とは?

 

 もちろん、相場の状況によっては負けることもあり、投資資金を引き飛ばす原因にもなりかねない状態になる。だが、そんな時はここに書かれてある手法に手を加えて、ストラテジーの選び方を改良すればよいだけの話である。

 

 それよりも、ミラートレーダーを利用しているが、ストラテジーの選び方の手法として、まったく勝てる手法が自分では見つけられない場合には、この『ストラテジーの選び方』を実践する価値は大きい。

 

 もちろん、ミラートレーダーではなく、他の選択型自動売買システムを利用している場合でも、この『ストラテジーの選び方』は大きな参考例となる。ぜひ、この手法を参考にしてほしい。

 

ストラテジー選びの基準とは?

 

  1. 損益グラフが右肩上がりになっていること
  2. 最大ドローダウンを更新していないこと
  3. 平均利益>平均損失 かつ 最大利益>最大損失
  4. 直近10取引の損益合計がプラスであること

 

 

 「ストラテジーの選び方」の基準については4つ挙げられる。ミラートレーダーなどの自動売買では、これら4つのステップを順番に踏み進んで、数多くの種類の中からどんどん絞り込んでいくことが理想的である。

 

 すべてのステップを行って、手元に残ったストラテジーこそが、選ぶべきプログラムであり、そのストラテジーをポートフォリオに取り入れることによって、自分が用いている手法において、最も「優位性」が高い状態を確立できるのである。

 

1.損益グラフが右肩上がりになっていること

 

 自動売買でまず第1にやることは、ストラテジーの実績をグラフで表した損益グラフを見ることである。損益グラフとして利用する対象期間は、長期のものの方が良い。

 

 期間は6か月、1年、2年の3つの期間を使うことを、私はおすすめする。表示する対象期間が60日、30日、あるいはそれ以下短い期間の場合、取引回数が少ないことや、わずかな期間で起こった連勝、連敗の結果がグラフに大きく描かれる。

 

 このため、損益グラフの形が上手く読み取れない。なので、損益グラフを表示する対象期間は6か月以上のものが好ましいのである。

 

 さて、どのような形をした損益グラフのものを選んだらよいか? 理想の形は、曲線が右肩上がりになっている形である。右肩下がりになっているものや、ジグザグになっているものは選んではいけない。利益の伸びが不安定のものや、損失が増加する傾向になっているストラテジーは、候補から外すことを求める。

 

2.最大ドローダウンを更新していないこと

 

 次に確認しなければならない点は、最大ドローダウンを更新していないかどうかという点である。最大ドローダウンを更新しているストラテジーの状態とは、今までに起こった「負け」の大きさを、今回その記録を更新しているということである。そして、そのストラテジーは現在、非常に負けやすい時期に入っていることを示している。

 

 当然ながら、最大ドローダウンを更新しているストラテジーを選んではいけない。特に、1年、2年という長期の対象期間内でのドローダウンを更新している場合、そのドローダウンの規模はかなりの大きなものである。


 3か月や6か月など、比較的短期期間内でのドローダウンであっても、やはり選ぶべきではない。したがって、過去3か月以上の期間で記録された最大ドローダウンを、現在それを更新しているストラテジーは、まず候補から外すことだ。

 

3.平均利益>平均損失 かつ 最大利益>最大損失

 

 検証期間内で利益の金額の大きさが損失の金額の大きさよりも大きい場合、そのストラテジーは「損小利大」という性質を満たしていることになる。リスク管理の一部として、やはり損失は小さい状態で手仕舞い、利益が得られたときは、利幅が十分にとれたところで利益確定を行ってくれるストラテジーが理想的である。


 よって、検証期間内で、「平均利益」が「平均損失」を上回り、さらに「最大利益」が「最大損失」を上回るストラテジーを選ぶことが、自動売買で3番目にやるべきことである。

 

 「平均利益」が「平均損失」を下回るストラテジーとは、損大利小型のものであることを示す。また、「最大利益」が「最大損失」を下回る場合、そのストラテジーは検証期間内に、大きな損失を一度に出した可能性が高い。


 いわゆる「コツコツ・ドカン」型のストラテジーであるのかもしれない。もちろん、そういったストラテジーは選ばない方が無難だ。

 

4.直近10取引の損益合計がプラスであること

 

 直近のストラテジーの成績を確認するために、「取引履歴」の欄を確認し、現在までの最新10取引の損益の合計がプラスになっているかどうかを見る。直近の損益がプラスであると言うことは、つい最近のそのストラテジーは好調な成績であることを示す。

 

 たとえ、長期的に検証した場合の成績が良いとしても、最近の短期的な成績は良くない状態である場合もある。最近の成績が悪いとなると、これからもしばらくはその傾向をもたらす可能性は否定できない。


 ドローダウンに突入してしまうことも十分に考えられる。当然ながら、過去も近日も好成績を修めているストラテジーの方が、安定して利益を上げていることから、ストラテジーに対する信頼を持つことができ、今後も利益を上げるという期待も大きい。


 よって、自動売買においては、直近の10取引の合計損益がプラスになっているストラテジーを選ぶべきであるのだ。

 

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