FX自動売買で選んではいけないストラテジーとは?

 自動売買(システムトレード)で絶対に選んではいけないストラテジーについて取り上げる。選ぶべきストラテジーとは、「勝てるストラテジー」であり、勝てるものを利用すれば勝てるのである。


 一方で「勝てないストラテジー」あるいは負ける売買システムを選んでしまっては、利益を得る可能性は低い。それが選んではいけないストラテジーなのである。

 

選んではいけない5つのストラテジー

 

1.損益曲線が右肩下がり、横ばい

 

 損益曲線を見て、まず時間の経過とともに損失が大きくなっている右肩下がりの曲線を描くストラテジーを選んではいけない。時間とともに損失が増えるということは、今までそのストラテジーを選んだ人は皆、損失を被る一方であったという状況を表す。このストラテジーについては、今後も利益をもたらすとは考えられなく、肝心な収益が期待できない。

 

 損益曲線に明確な方向性のない、波打った形をしている「ジグザグ」型の描いているストラテジーについてもまた、選ぶべきではない。損益曲線に方向性がないことは、そのストラテジーは利益と損失が拮抗しているということだ。したがって、このストラテジーを使ったとしても、利益はそれほど期待できなく、利用する価値が薄い。よって、横ばいの損益曲線を描くストラテジーも選んではいけない。

 

2.ドローダウンを更新している

 

 ドローダウンを更新しているということは、そのストラテジーが現在、対象としている検証期間内で最も大きかったドローダウンの記録を打ち破っていることを意味する。つまり、現在そのストラテジーはまさに負けやすい時期に突入しているということである。


 負けやすい時期に入っているのならば、その負けやすい状態のストラテジーを用いて収益を得るという可能性は低い。もちろん、いずれは回復する可能性は十分に考えられる。


 だが、その回復する時期がいつであるかを知ることは不可能であり、少なくともそのストラテジーを用いることで期待できる利益はないとしか言えない。よって、ドローダウンを更新しているストラテジーを選んではいけない。

 

3.一度の損失が大きい、「ドカン型」

 

 「ドカン」型のストラテジーとは、通常は「コツコツ・ドカン」型のストラテジーと呼ぶ。この「コツコツ・ドカン」型のストラテジーの特徴として、利益についてはコツコツと1回あたりの売買で小さな利益を取る一方で、損失が出た時の1回あたりの損失が大きい点である。


 このストラテジーの場合、勝率は比較的高い数値である。しかし、たった一度でも負け取引によるダメージが大きい。つまり、1回でもそのストラテジーが負ければ、利益を回復させるまでには時間がかかり、回復できずに損失だけを被って撤退を余儀なくされる場合もある。


 よって、損失決済1回あたりの損失の大きさが大きい「ドカン」型のストラテジーを選んではいけない。

 

4.直近の損益合計がマイナス

 

 ストラテジーの直近の成績を確認する目的は、ストラテジーの現在の状況を把握することである。取引履歴を参照して、直近10取引の合計損益がマイナスになっているストラテジーは選んではいけない。


 たとえ、長期的な成績は良い状態であっても、現在の成績が悪いということでは、今後も引き続き不調な状況が続く可能性も十分にあるということだ。現在は負けやすいということであれば、これから得られる利益を期待することは難しい。


 また、そのストラテジーがドローダウンに入ろうとしているという可能性も否定できない。これまでは好調な結果であったとしても、急にドローダウンが始める場面も少なくはない。可能性としては十分にあり得る。


 よって、直近10取引の合計損益がマイナスのストラテジーは選んではいけない。

 

5.取引回数が極端に少ないもの

 

 取引回数が少ないということは、そのストラテジーの成績に使われているデータ量が少ないことを意味する。(データとは、ここでは取引回数のことを指す。)データ量が少なければ、現れている結果がたまたまの偶然によって得た実績である可能性が否定できない。すなわち、信用性が低いということだ。

 

 取引回数が極端にすくなければ、そのストラテジーが持つ本来の実力を把握することが難しく、本来は優秀なストラテジーである場合のあれば、実際は使えない「ゴミ・ストラテジー」であるかもしれない。


 いずれにせよ、本来の特徴が把握しにくい以上、取引回数が極端に少ないストラテジーを選ぶべきではなく、そうしたものを選んではいけない。