優位性とは?

トレード手法の優位性とは何か

 

 優位性とは、投資やトレードにおいてある手法を用いた場合に、それによって得られる損益の期待値が1より大きいものを指す。期待値とは、期待できるリターンのことであり、期待値が1よりも大きいということは、損失よりも利益の方が得られる可能性が大きいことを表す。

 

収益率? それとも勝ち負け?

 

 収益率とは、利益の大小関係を表すものであり、ある基準よりも利益が大きければ、その収益率は大きく、基準よりも利益が小さければ、たとえ損益状況がプラスであっても収益率は小さいということになる。


 さて、優位性は、収益率の大小で判断するものではない。損益状況がプラスであれば、それは優位性があるものである。優位性は、収益率の値によってその価値が変わることはなく、あくまでもプラスのリターンを見込むことができさえすればよいのである。

 

 投資やトレードを行う際に求められるのは、この優位性である。何より、プラスのリターンを得ることがそれらの第1の目的である。投資家やトレーダーの多くは、よく収益率を重視してしまうがちであるが、過剰に利益だけを追求するのはかえって、自分の資金を危険にさらす行為であろう。


 収益率に目が向き過ぎて、優位性の有無を重視することを怠れば、自分が行っている投資・トレードがいつのまにかリターンよりも、リスクの方が大きくなってしまうことがある。したがって、収益率ではなく、あくまでの優位性を追求することが大切なのである。

 

期待値をプラスにするためには?

 

 FXトレードにおいて、期待値が高い状態とは、1回ごとの売買で期待できる利益が、失う可能性のある損失よりも大きい状態のことである。期待値があるかないかを、自分の勘で判断してはいけない。


 確率的な根拠や心理面での根拠が必要である。自分の手法の期待値がプラスかマイナスかは、確率的な根拠に関しては、統計的なデータを用いて、自分の手法を使うことによってリターンが得られる状況になっているのかを調べなければならない。


 心理面での根拠については、自分で決めた手法のやり方に基づいて、どんな場合でもそれに従うことによって、手法そのものの期待値を維持することができる。

 

 したがって、トレード手法の確率的な優位性を得るためにはとは、今までの統計的なデータを用いたバックテストで、その手法が利益(リターン)をもたらすことが失う損失(リスク)よりも大きいことが条件である。


 また、心理面での優位性を得るには、ある瞬間の感情によって行動を起こすのではなく、自分の手法に従って、手法に沿った行動だけを行うことが条件である。