リスクリターン率とは?

 ミラートレーダーにおける「リスクリターン率」とは何か。取引プラットフォームを開けば、必ず目にする数値であるが、意味がよくわからないと感じる人は多いだろう。


 リスクリターン率とは、各ストラテジーの期間内の累積損益が最大ドローダウンの何倍かを表した数値である。累積損益がプラスであり、しかもその値が大きければ、利益が多く出ている証である。


 一方の、ドローダウンとは資金が最大の時から最小になった時の下落率を示した値であるため、数値が小さい方が負け取引が少ないことを表す。


 したがって、リスクリターン率が1以上であれば、そのストラテジーは収益を上げていて、「勝っている」ことを意味する。また、その数値ができるだけ大きいほど、より大きな収益を生み出しているのである。


 逆に1を下回っている場合には、そのストラテジーは利益よりも損失を多く発生させていることを意味し、「負けている」と表現できる。


 リスクリターン率は、簡単に言えば、ミラートレーダーの各ストラテジーが負けた時に発生する損失に対して、どれほどの利益を実際に挙げているのかを表した数値であるのだ。もちろん、高い実績を上げているリスクリターン率が大きいストラテジーを選ぶのが好ましい。


ミラートレーダーのリスクリターン率
リスクリターン率

リスクリターン率の注意点

 

 しかし、リスクリターン率は、実際のストラテジーの実力を正しく反映させない場合がある。それは、ストラテジーの取引回数が少ない時だ。取引回数が少ないと、ストラテジーの統計結果は極端なものになることが多い。損失決済が一度もなければ、そのストラテジーは絶対不敗のものであると受け止められるようなデータを出してしまう場合もある。

 

 そんな中で、取引回数が少ないと、リスクリターン率の値がかなり大きな数値になったり、あるいは0に限りなく近い値になることがある。だが、それは本当の実績を表すものであるとは言えない。

 

 正確にミラートレーダーの各ストラテジーのリスクリターン率を把握するためには、まず取引回数がある程度多いことを確認する必要がある。そして、リスクリターン率がかなり高いものを見つけたとしても、絶対に勝てるようなストラテジーであると読み取ってはいけないのだ。「対象となる統計の数が少ないと正しいデータにはならない」、という事実を理解しておかなければならない。