「ドカン」へのリスク対策の方法とは

 「ドカン」型ストラテジーとは、1回の取引で、狙っている利益に対して大きな損失を出す可能性があるストラテジーのことである。ミラートレーダー、特に「シストレ24」で知られているタイプの一種であり、危険なストラテジーであるというサインとしてとらえられることが多い。そのため、自動売買を始めたばかりの初心者の人には、避けた方がいいとされているのが事実である。


 とはいえ、本当に避けるべきストラテジーのタイプなのだろうか。使うべきではないとは言えない。もし、絶対に利用してはいけないのなら、初めから存在しないはずである。ただ、収益をより伸ばし続けるためには、相当のリスク管理が必要になる。では、どんなリスクへの対策が必要になるのだろうか。


資金管理というリスク管理

 

ポジション数

 

 まずは、ポジション数について適切な取引額に抑えなければならない。取るべきポジション数とは、自己資金の範囲内に収めるのが好ましい。つまり、レバレッジは1倍かそれ以下であろう。具体的なポジション数とは、取引履歴の「最大損失」の大きなの損失が出た場合に、全資金の3%以上は失わない程度の数である。

 

 ミラートレーダーを含めて、すべての自動売買システムにおいて、安易にポジション数を増やすのはリスクの観点から危険ではあるが、その中でも「ドカン」型のストラテジーを用いている場合にポジション数をさらに増やすのはとても危険な行為である。取引するポジションの大きさは、ルール化して常に同じ大きさを取ることが求められる。途中で取引額を追加するのは避けなければならない。

 

 よって、「ドカン」型のストラテジーは、通常のほかのストラテジーよりも負けた時の資金面でのダメージは大きいことから、より厳格な資金管理を実行することが求められるのである。

 

最大建玉数

 

 次に、「ドカン」型のストラテジーを利用する場合に行うべきリスク対策の方法とは、「最大建玉数」を指定することである。好ましい値は2以内であり、できれば1建玉であるのが良い。つまり、同時に複数の回でポジションを取るのは避けるべきということである。たとえば、ある時点で「買い」のシグナルが出て、その5分後に再び「買い」のシグナルが出たとする。この時、すでにポジションを取っているので2回目のシグナルでは実際の取引は行わないのがよい。そして、最大建玉数を1に指定すれば、そのように何個も同時にポジションを取らないようになる。

 

 最大建玉数を指定することで、リスクを分散させることができる。一度にいくつものリスクを取ると、それが積み重なって大きなリスクとなってしまう。そうではなく、分散させることで、膨大な損失が1つのストラテジーで発生するのを回避でき、ミラートレーダーで収益を伸ばす手段を切り開くことができるのだ。