シストレで負ける人!? 欠点と対策!

Q.問い

・ミラートレーダーなどの自動売買で負けが重なる状態から抜け出すことができないトレーダーには、どのような欠点があるのか?

・システムトレードであっても負けている状態であるときは、どのようにして解決することができるのか? 

 

 ここではミラートレーダーでの状況を例に挙げ、自動売買で負ける人にある欠点と解決法について取り扱っていく。実際に勝てていないということで、負けている人には何らかの不適切な行動が存在することは予測できるが、具体的には自動売買で負ける人にはどういった間違った行動があるのか、という疑問を検証する。そこで、まず最初に、負けるトレーダーが陥る状態については、以下の3点が挙げられる。

 

システムトレードで負ける原因

 

  1. 利用しているストラテジーが悪い
  2. リスク管理ができていない
  3. すぐやり方を変える

 

1.手法を分析しようとしない

 

 1つ目の原因とは、利用している売買ストラテジーが悪いという点であろう。利用しているストラテジーが悪いということは、その選び方も悪い可能性が高い。


 利用しているストラテジーが悪い場合、ストラテジーの選び方に問題がある場合が少なくない。その場合はもちろん、ストラテジーの選び方や組み合わせに改善の余地があるのである。

 

 まずは、ストラテジーの選び方に問題はなかったかを考えてみる必要がある。もし、特に問題はないのであれば、次にストラテジーの組み合わせに問題があるのではないかと、疑う必要がある。複数の異なる性質を持つストラテジーを選んでいるだろうか。


 もし、似たような性質を持つようなストラテジーでポートフォリオを組んでいるのであれば、異なる性質のストラテジーを複数取り込むことに行うべきである。

 

 通貨ペアについての組み合わせも同じことが言える。同じ通貨ペアを組んでいるのであれば、その通貨ペアが大きく変動した場合、たとえストラテジー自体が異なるものを利用していたとしても、損益結果は同じような形になってしまう。それでは、ストラテジーを複数組んでいる意味がない。

 

 複数のストラテジーを組む目的は「リスク分散」であり、同じ通貨ペアでポートフォリオを組んでは、リスクの分散はできない。よって、異なる性質のストラテジーで運用するとともに、異なる通貨ペアでの運用も必要なのである。

 

2.リスク管理ができていない

 

 リスク管理ができていないという点もまた、「負け組」のトレーダーに当てはまる欠点である。「リスク管理ができていない」の具体的な内容とは、選んで稼働し始めたストラテジーの損益状況を定期的にチェックしないことである。

 

 ストラテジーの運用状況をこまめにチェックしないということで、いつの間にか利益が大きくなっている場合もあれば、負けて損失が膨らみすぎていて、投資資金がほとんど底につきそうな状態であったりもする。もちろん、損益がプラスなら問題はない。しかし、マイナスであるならばリスク管理の不足は問題だ。しかもそのマイナスの規模が大きいのであれば、これは大問題である。

 

 定期的にストラテジーの運用状況を確認しないのであれば、大きく負けてしまうことが存在しても当然のことであろう。リスク管理が不十分な人は、このような定期的な運用状況を確認することを怠り、ストラテジーを選ぶだけで、稼働しているポートフォリオを奉仕してしまうために、投資資金の多くを失ってしまうのだ。

 

 ストラテジーの運用状況を定期的には確認しているが、それでも大きな損失を出してしまう人もいる。この事例では、多くは「撤退基準」を持たないことにその原因がある。「どれくらいの損失が出たらストラテジーを止めるのか」をあらかじめ決めていないために、いつ、どんな時に今利用しているストラテジーから撤退すればよいのかがわからず、そのまま負けているストラテジーを稼働し続けてしまう例が、この部類のトレーダーたちだ。

 

 「撤退基準」を持つことによって、どんな時にストラテジーの稼働を止めるかをあらかじめ把握することができる。それを把握すれば、たとえあるストラテジーで損失が出ても、トレーダー自身がやることは、ストラテジーを止めることだけだ。止める理由など、その時点で考える必要がない。


 負けているストラテジーを速やかに止めることができれば、それ以上損失が大きくなることはない。だからこそ、「撤退基準」を持つことが必要なのだ。

 

 リスク管理の目的とは、「負けに備える」ことである。損失を出してしまったとしても、それによって受けるダメージをなるべく抑えることによって、その後も資産を簡単に回復できる機会を持たせておくことが、リスクを上手に操ることによってできるのだ。

 

3.すぐにやり方を変える

 

 売買ストラテジーを選んでみたが、初めから損失決済が出たことによってすぐさま別のストラテジーを選び直そうとするトレーダーがいる。あるいは、自分のストラテジーの選び方が良くなかったのだと思って、すぐさまストラテジー選びの手法を変える人も存在する。

 

 だが、これらのやり方には問題がある。勝てていないことは事実であるが、ストラテジーやトレーダー自身の手法の本当の実力が把握できるほどの検証を行っていないという点である。自分が利用するストラテジーや手法の本質を把握するためには、ある程度の期間に渡って検証しなければならない。すなわち、たった数回の取引でそれらの良し悪しを決めることはできない。

 

 数回の「負け取引」が単なる偶然によるものかもしれない。そもそも、ストラテジーの稼働や自分のトレーディング手法を実践して、最初からずっと連勝することなど不可能なことだ。相場の性質上、連勝し続けることもなければ、連敗し続けることもない。大切なことは、「どちらかといえば、利益が出やすい」状態を作り出すことである。

 

 だからこそ、数回の取引で不運な結果になったからといって、ストラテジーや自分のシストレへの考え方をコロコロ変えることは好ましくないのである。コロコロやり方を変えるのではなく、十分な検証期間を持って本当の実力を調べることで、「自分が今利用するストラテジーが良いのか?」、加えて、「自分の手法が良いのか?」を理解することができるのだ。


 そして、検証することが不十分で、超短期的な結果だけを参考にして「コロコロ変える」ことを行っているために、こうしたトレーダーたちはいつまでも「負け組」のままなのである。

 

※対象としている自動売買の種類

 

この記事では、主にTradencyのミラートレーダーを代表とする「選択型システムトレード」を用いた自動売買を対象に取り上げています。

 

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