自動売買での間違ったリスク管理のやり方4通り

 自動売買において、リスク管理を行うことの重要性を理解していない人はそれほど多くはないだろう。しかし、リスク管理を行ったからといって、それが間違ったやり方では、負ける結果を最小限に抑えることはできない。正しい方法で実践することで、その成果が表れるのが、リスクへの対処法である。


 では、間違ったリスク管理の手法とは、どんなやり方なのか。代表的なものとして、その不適切な方法は4通り存在する。


間違ったリスク管理の方法

 

  1. ストラテジーを止める基準が不明確
  2. ポートフォリオを組まない
  3. 組み合わせ数が多すぎる
  4. 資金管理が不十分

 

1.ストラテジーを止める基準が不明確

 

 まず第1点目は、自動売買のストラテジーを止める基準が不明確という点である。実力のない売買システムに出会ってしまったら、それを止める必要が存在することは、ほとんどの人は分かるだろう。しかし、その基準がどんなタイミングなのかを完全に具体的に決めている人は少ない。

 

 損切りとして停止させる場合、具体的な損失の大きさを決めていない場合は、間違ったやり方だ。正しい方法としては、「○○pipsの損失が出た場合に止める」というように、明確なラインで手法をつくることが求められる。たとえば、「あるストラテジーで500pipsの損失が発生した時点で稼働するのを取りやめる」、というような明確な数値で基準を定めておくことが大切なのだ。

 

 一方で、「大きく損失」や「小さな含み損」といった大まかな目安でリスク管理の手法を決めてしまうと、実際にそれを実行する場面がどのような時なのかを判断するのは難しい。このことから、リスク管理が疎かになってしまう原因にもなりかねない。よって、明確な基準を持ってストラテジーの稼働を止めるルールを正確に決めておくことが正しい方法なのである。

 

2.ポートフォリオを組まない

 

 1つのすtらテジーだけで自動売買を行おうとする人も中には存在するが、これもまた間違ったやり方である。1つだけの売買システムしか用いなかった場合、損するリスクは1つの取引対象に一極集中することになってしまう。

 

 この点から、損失の危険性が複数の取引対象に分散されないようになり、万が一大きな損失を被った場合には、それによって受けるダメージが非常に大きいものとなる。この状況では、再び元も資金を回復させることすらも難しくなり、到底好ましいとは言えないやり方であろう。

 

 したがって、リスクを分散させることは、リスク管理の方法としてとても大切な主産である。よって、1つだけではなく、2つ以上の複数のストラテジーを利用して自動売買に取り組むことが、正しいやり方である。ポートフォリオをつくることでこそ、大損する可能性を和らげることが可能になる。

 

3.組み合わせ数が多すぎる

 

 自動売買のリスク管理の間違ったやり方の3つ目として、ポートフォリオに組んでいるストラテジーの数が多すぎるという点も挙げられる。具体的に言えば、5つ以上の売買システムを用いて自動売買を行う方法が、誤ったものだ。

 

 あまりにもポートフォリオに取り組んでいるストラテジーの総数が多すぎると、各ストラテジーが取引の1つ1つでどのような運用成績を出しているのかを把握するのが難しくなり、目が行き届きにくくなる。そうなれば、中に収益力が不足しているものが存在していたとしても、それを発見できない可能性が出てくるかもしれない。

 

 つまり、ポートフォリオをつくることが重要だとは言っても、ただ複数のストラテジーを選べばよいというわけではないのだ。2~4つの売買プログラムを選ぶという方法が、リスクへの対策として適切な数であろう。

 

4.資金管理が不十分

 

 自動売買において、間違ったリスク管理の4つ目としては、資金管理の不十分なところが挙げられる。人によっては、ある取引ではポジション数を1000通貨にし、別の取引では3000通貨に増やすといったやり方で自動売買に臨む場合が見られる。

 

 しかし、これでは各トレードでどれくらいのポジション数を取るのかが不明確である。いくつかのトレードやストラテジーに、自分の投資用資金を均等に分配していない。これでは、特に大きなポジションを取った方の取引のリスクが大きくなってしまう。

 

 正しい手法とは、自分の資金を均等に複数の売買システムた単独トレードに分配し、1当たりの取引の機会におけるリスクの大きさを決めることであるのだ。よって、資金管理として、自分の資金を複数の数に分けて、すべてのストラテジーで取るポジション数をはどれも等しくすることが求められる。