PDCAサイクルで自動売買を検証する!!

 自動売買における検証方法として、ストラテジーの選び方やポートフォリオの運用の仕方、リスク管理の方法を検証する際には、「PDCAサイクル」を用いることが非常におすすめである。


 自動売買で利益を稼ぐためには、さまざまな方法を円滑に実行することが求められる。時には、改善するべき点も少なからず存在するだろう。そこで、自動売買におけるトレードのやり方を改善していくために使う手法が、「PDCAサイクル」である。


自動売買のPDCAサイクル

 

  1. Plan(計画)
  2. Do(実行)
  3. Check(評価)
  4. Act(改善)

 

自動売買では「PDCAサイクル」で検証するのが大切

1.Plan(計画)

 

 自動売買を始めるにあたっては、どんな手法を使うのかを決めなければならない。どんなストラテジーを選び、稼働し始めたストラテジーをどんな場合になったら止めるのか、あるいは、どれくらいの自己資金をもとにポジションを取るのかを決める必要がある。トレーディングルールとなる手法をつくるのが、「Plan」の段階である。

 

 大切なのは、何も手法をつくることなく自動売買をスタートすることではなく、事前に固定化した手法を作り上げてから実際に取引を始めることである。自動売買で取るべきっ行動に関するきちんとした方針を決めることが、利益を上げるようにするためには必要不可欠なのだ。

 

2.Do(実行)

 

 計画案となる手法ができたら、次は実際にその手法に沿って自動売買を行った場合に、勝てるようなストラテジーを選び、利益が出るような管理ができるようになるのかを検証する必要がある。


 たとえば、過去12か月の期間内での最大ドローダウンが1000pipsのストラテジーを選んだ場合に、どんなバックテストの結果が現れ、損益結果がどうなるのかを調べることが求められる。

 

 また、バックテストで良い結果が出れば、次は実際に資金を用いて取引するステップに入る。どれくらいの期間に渡って自動売買のストラテジーを稼働し続けるのかは、各個人の手法によって異なるが、ある程度の長い期間は運用してみることが好ましい。

 

3.Check(評価)

 

 実際に自分の手法に沿って自動売買を行い、どんな損益結果になったのかを確認し、何か改善点がないのかを見つめるのが、3つ目の「Check」のステップである。ストラテジーの運用結果のグラフやデータを参照し、手法に沿ってストラテジーの選び方やポートフォリオの運用の仕方を行った結果、どれくらいの利益または損失が出たのかを確認する。

 

 もし、プラス損益となったのであれば、特に問題はなく、改善するべき点も今のところはないと断定できる。一方で、損失が出た場合には、何か問題であったのかという原因を見つける必要がある。その中でも、損失の金額が大きければ、見直す必要性は極めて大きい。

 

 負ける結果になったときには、少なからずそうなった理由があるはずである。ストラテジーを選択する過程や、撤退するタイミングに問題がなかったのかを振り返り、何を改善すればよいのかを知るのが、「Check」の段階となっている。したがって、収益力に乏しい損益状況ならば、解決するべき問題を探ることが求められる。

 

4.Act(改善)

 

 負ける状況になった場合で、見直すべき点を見つけることができたら、実際に今までの自分のトレーディングルールを改良する行動に移るのが、4つ目の「Act」で行うべき内容となる。

 

 たとえば、今までの手法では、勝率が9割のストラテジーを選んでいたが、その方法で自動売買を行った結果として、マイナス損益の状態が続き、勝率の高さだけで選んでいたことが原因に挙げられるという例があったとする。


 この時、負ける原因となっているのは「勝率が9割以上のストラテジーを選ぶ」という基準に問題が存在する。このことから、改善策として「勝率が9割以上、かつ最大ドローダウンが1000pips以下」という基準を新たな手法の案とすることができるだろう。

 

 改善策をつくったら、新たに考案した計画をもとに、再び自動売買によるトレードを再開する段階に入る。今までは損失が増える原因となっていた要素を取り除き、再び相場を張ることで、収益が生まれる可能性が高まる。


 そして、改善するべき点があれば実際にそれを見直し、新たにできた計画を実行することで、これまでとは違った結果が生まれるのである。そんな再計画の案を実行に移すのが「Act」のステップであるのだ。