もしシストレ24でリスク管理をやらなかったら

 システムトレードで行うべきリスクへの具体的な対処法は、「シストレ24のリスク管理の方法3通り」で述べた内容である。こうして、負ける可能性となる要素を取り除くことによって、リスクへの対策が初めてできるのである。しかし、もしリスク管理をやらなかったら、生じる運用結果はどうなるだろうか。

もしリスク管理を怠ったら?

 

 たとえシストレ24で実行することが勧められるリスク管理を怠ったとしても、多少の利益は得られるかもしれない。しかし、利益が安定して出る好調な結果が長く続くかというと、その可能性はほとんどないに近い。

 

 なぜリスク管理を怠ってはいけないのか。それは、負けた時のダメージを小さく抑えることができなくなってしまうからである。損したときに実際に失う金額を小さい状態で済ませないと、資産運用を目的で集めた元本を吹き飛ばしてしまいかねないことになる。すなわち、シストレ24で退場する原因にもなってしまうのだ。

 

 負けた時でも元本をなるべく失わないで済ませる方法こそが、リスク管理なのである。したがって、もしストラテジーのロジックが求められているような結果を出さなかったとしても、それほど被る損失の金額を大きくしないようにできるから、リスク管理は非常に重要なのである。

 

ルールに沿ったリスク管理が重要

 

 ただし、ルールに沿って負けない方法を行わないと、それは本当のリスク管理とは言えない。たとえば、あるストラテジーで良い結果が得られずに別のものに交換しようとした場合に、新たに選ぶ対象をいい加減に選んでしまうと、それは本当に実践するべき内容ではない。適当に選ぶのは、それはほとんどランダムでストラテジーを選択することに等しい。

 

 これによって、収益として儲かる可能性も、損失として元本を吹き飛ばす可能性も50%ということになる。つまり、「ギャンブル」と同じ状況となって、シストレ24で勝てる根拠は一切存在しないようになる。「ギャンブル」的に自動売買を行っても、稼げるはずがない。

 

 シストレ24を含むすべてのシステムトレードでは、稼げる根拠を用意することで、長く収益が生じる。そのための手段が、負ける要素を取り除くこと、つまり、リスク管理を着実に実行する手段を意味するのだ。

 

 ランダムな結果のなかで収益を期待するのではなく、「勝てる可能性>負ける可能性」の環境を作り出すことで、次第に利益が損失を上回って、利益を稼げるようになる。そうして初めて、シストレ24の最大のゴールである「収益」を手にするようになる。