ミラートレーダーでは長期運用で得られる成績こそが重要!! なぜか?

 ミラートレーダーなどの自動売買、特に選択型システムトレードにおける「負け組」の特徴として、短期運用から得られた損益結果を重視してしまうところが挙げられる。


 短期的な結果であれば、どのような結果にもなり得る。たとえば、1週間や1か月といった短い期間における損益結果では、たまたま良い成績が出れば、損益結果そのものがまるで素晴らしいものであるかのように見えてしまう。


 このように、ストラテジーの検証期間を1週間から1か月といった短い期間に設定したうえで各ロジックの運用成績を検証してしまうと、「誤差」や「偶然性」が反映された実績として読み取ることになってしまう。

なぜ長期運用の損益結果なのか?

 

 長期的な運用から得られた成績の場合、参考となる対象のデータの絶対数が多くなり、その分誤差や偶然性を反映されにくくなる。つまり、より正確な実力が反映された損益結果を、ストラテジーを検証する際に用いることになるというわけだ。

 

 自動売買で、より正確な実力を把握することができれば、実際にそのストラテジーにどれくらいの収益力があるのかを理解することができ、より勝てる可能性の高いロジックのものを選ぶことができる手段が整う。

 

 したがって、自動売買のストラテジーの実力や収益性を把握するために用いるデータの検証期間は、できるだけ長いスパンにおいて得られたものこそが好ましい。長期運用によって得られた損益結果こそが、参考にするべき資料であるというわけである。

 

どうして多数派は負ける?

 

 しかし、実際には多くの人々は、どうしても直近のデータや損益結果だけを見て、各ストラテジーの実力、収益性を判断してしまう傾向にある。長期的な運用で発生したデータを見ることなく、短期的な結果のみしか目を通さない人もいる。

 

 なぜ、そのように短期的な運用成績を重視するのか。その理由は、多数派の自動売買の参加者が、直ちに短期的に利益を上げたいと考えているからである。どうしても、長期的な運用によってじっくり収益を上げることなど待ちきれずに、儲けることに対して「即効性」を求めてしまうのだ。

 

 こうして、短いスパンでの結果を重視して、資産運用を通じて発生する利益に即効性や即時性を追求する行動によって、各ロジックについても、短い間における成績しか見ないのである。

 

 だが、誤差や偶然性に左右された短いスパンでの損益結果にしか目を通さないことは、真の収益力を把握せずにいることと等しい。すなわち、本当の実力がわからない状況で自動売買に取り組む行為に出るというわけで、失敗する確率が上がり、実際に損失を必要以上に大きくさせて、自動売買における「負け組」となってしまうのである。