【MT4】儲からないEAの特徴! その原因とは何だ?

MT4で最終的に目指す取引スタイルは何かと問われたら、EAを使った自動売買と答える人は多いのではないだろうか。システムトレード化すれば自分で取引の判断を下す必要がなくなり、何もしなくても24時間完全自動でFX取引が行われるようにできる。

 

EAを自由自在に使えるようになれば、利益が出るようなロジックをいかに構築するかという問題以外に悩むことはなくなるだろう。

 

しかし、すべてのEAが儲かるような仕組みになっているわけではない。一向に利益が出ないような戦略のEAもあれば、過去の相場でのバックテストでは素晴らしい運用成績を上げたもののそれ以後は損失ばかり出しているよいうプログラムも存在する。過去も現在も未来も利益を伸ばし続けるようなEAはごく一部のものに限られてしまうのが現状だ。

 

さて、ここで問題がある。どんなMT4のEAが儲かり、どんな特徴のEAが損失ばかり出すようなものなのか。プログラムの性質の中での収益性に視点を向ければ、事前に収益力のあるEAを構築または選ぶことができる可能性は決して低くはない。

何を見れば儲かる・儲からないがわかる?

MT4のEAの良し悪しを判断するうえで重要な指標となるのが以下の4点である。

 

  1. 損益グラフの形
  2. 最大ドローダウン
  3. 取引回数
  4. 勝率

 

なお、参考にする統計データの対象期間は6か月以上の長期的なものでなければならない。1か月のような短期間で得られた運用実績の場合、どうしても相場のトレンドや世の中のちょっとした出来事に左右されて得られたものとなってしまい、これを参考にすると信頼性のない根拠をもとに分析してしまう結果になる。

 

6か月以上、できれば1年(12か月)以上の長期的な統計データを用いるのがよいだろう。もちろん、バックテストについても長期的な相場を対象に行うことが求められる。

 

損益グラフの形、どんな形状がいい?

 

まず確認するべき項目といえば損益グラフの形状である。過去の取引における損益結果の金額またはpips幅を棒線上にしたグラフであるが、右肩上がりになっていれば、その該当するストラテジーは利益を出し続けてきたということを示す。

 

ジグザグ上または波上に横ばいの線を描いている場合、そのストラテジーは利益と損失がほぼ交互に出ていて拮抗している状態であると判断できる。この場合、必ずしも収益性があるとはいえない。利益が出やすい状態になっていると判断しないのがよいだろう。

 

右下がりの形状になっている場合、そのストラテジーはただひたすら損失を出し続けている状態にあることを示す。取引回数を積むごとに資産を市場の中へ流していることを意味する。もちろん、損失を被る原因となる可能性が高いため、選択肢からは真っ先に外れることとなる。

 

損益グラフを確認するという第1のステップでは、「右肩上がり」のEAを選択肢の候補とするのが、より収益性の高いプログラムを選ぶにあたっては大切だ。

 

この時点で時間とともに利益が積みあがっているものではないEAは候補から外すのが好ましい。たとえ、候補から外すことになったEAが有名なものであっても、もし横ばい・右下がりになっているのであれば除外するのが賢明であると私は考える。

 

最大ドローダウンはどれくらいが限度?

 

続いて注目するべきポイントが最大ドローダウンの数値である。一時的に最大資産から落ち込んだときのの下落率の中でも最大のものを指すのが「最大ドローダウン」であるが、この数値によって各EAで損失の可能性の度合いをある程度把握することができる。

 

長期的な期間における最大ドローダウンの数値は、特にその値に信頼性がある。そして、このドローダウンの規模は小さければ小さいほどよい。

 

1年以上の期間での最大ドローダウンはできれば1500pips以内に収まっているEAが好ましい。これ以上の損失が続いてしまうと、まとまった資産をこの先失ってしまう確率が上がる。利益が出る可能性も少なからず存在するとしても、リスクを過大に容認してまでEAの稼働に踏み切るのは少し危険だ。

 

よって、MT4にて選択肢となるEAの条件として、最大ドローダウンが過去1年間において1,500pips以内になっていることが収益力を見極めるカギとなる。

 

なお、スキャルピング型のEAに関しては例外である。スキャルピングを得意するプログラムの場合、「利小損大」型の戦略になっているものがほとんどなため、ドローダウンが発生することはあまりなく、もし出たとしたらそれは手元にある資金のほとんどを失ってしまうほどの規模となる。そのため、最大ドローダウンの数値はあてにならない。

 

取引回数が少ないのは論外

 

取引回数についても、ある程度は回数を重ねているものを視野に入れるのが好ましい。少ない取引回数しかないEAの場合、たった数回での損益結果はたまたま偶然によって得られた結果である可能性も否定できなくなる。

 

いつもは損失ばかり出しているゴミEAであっても、ある期間だけは数回のプラス収支となったという例もある。この場合、統計データ上では利益が上がっていたとしても、その後の取引では何度も損失ばかり出してしまって利益が出にくい状況になったということにもなりかねない。

 

参考にできる統計データ、つまり取引回数が少ないと、そもそもそのEAの本来の実力を把握することができない。このようなEAを選ぶのは、統計データが豊富なロジックと比べるとリスクが高くなる。

 

選択肢の候補とするべきEAは、最低でも過去1年間に50回以上の取引実績があるものが好ましい。50回未満のものについては、たとえ好調な成績を収めていたとしても信頼性の面で欠陥があるため、選択肢の候補には入れるべきではない。

 

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