シストレ24で大損した経験を話すKさんはについて、どんな理由からそのように不運な結果となって退場を余儀なくされたのか。
FXの自動売買のために集めた元手は100万円だった。しかし、そのほとんどすべて失うことになってしまった。ちょっとした元本割れどころではない。
当初はシストレ24で大きく収益を儲けることを夢見ていたが、その反対の失敗という結果になった原因に迫ってみよう。
Aさんはシストレ24にも損失の可能性が十分に存在するといリスクについては、それに取り組む前から知っていた。
自動売買(システムトレード)であるとはいえ、FX取引である以上は相場の変化によって利益が出ることもあれば損失によって元手資金が減る確率も大いにある。このような話は何度は頭に入っていた。
しかし、それでもシストレ24で大損してしまった。スタートの時点であった100万円は垂れ流し状態になった。
考えられる原因としては以下のような点が想定される。
大損の主な原因 | 行動 |
ストラテジーは1つだけ | 絶好調なストラテジー1つだけで稼げると思った |
ドローダウンが一気に拡大 | 手を打つこともなくドローダウンが急激に拡大した |
証拠金不足に | 最初にあった100万円が資金力の限度だった |
すべてAさんに問題があったために大損したというわけではない。運が悪かったという不確実性の要素も中にはある。
しかし、根本的に考えると決して好ましいやり方ではなかった。シストレ24で最大限に勝てる確率を維持した態勢でなかったのは、この表を見てわかる。
シストレ24とはいえ、各ストラテジーには勝てる時期もあればまける時期も存在する。そうした中で1つだけのストラテジーだけに集中させるのはかなり危険。
1つだけのストラテジーを利用するということは、すべての財産を単一のプログラムにゆだねることを意味する。つまり、ハイリスクな「賭け」と同じ状態というわけだ。
一方で複数のストラテジーを使った場合、同じような賭けでもその数に分散させることとなる。確率において、勝率が50%だったと仮定すると、1つだけに集中させた場合の負ける確率は50%だ。
2つに分散させた場合はすべてで負ける確率は25%、3つに分散させた場合は12.5%になる。一極集中型よりもリスクが下がる。
計算式は次のようになる。
このように、複数のストラテジーを利用するとすべてで大損する可能性が劇的に低下する。
もちろん、すべてのストラテジーで大きく利益を儲けられる確率も下がるが、いずれでも期待値が高ければトータルでプラスになる可能性が大きい。
シストレ24で大損した直接的な原因はドローダウンの拡大である。これさえなくて、Aさんが使ったストラテジーが良い成績さえ上げていれば、元手の100万円は大きく増えていただろう。
ドローダウンが起きた理由は外国合わせ市場の価格変動であるが、シストレ24に取り組んでいる本人が直接防ぐのは難しい。決済のタイミングを決めるのもストラテジーであるためだ。
主な現象 | 回避策の可否 | 詳細 |
FX取引での損失 | 無理 | 不確実で避けられない |
リスクの分散 | 可能 | リスク一極集中は避けられる |
ドローダウンの拡大 | ある程度は可能 | 一定限度に抑えることはできる |
勝てる時もあれば負ける時もある。ドローダウンが発生したのはたまたまな偶然であり、Aさんは運が悪かった。
このような不運な結果になるドローダウンを回避するのが困難。不確実性から起きる現象であるからだ。
ただし、ドローダウンが生じるというリスクを前提にしたFX自動売買での戦略の立て方には問題があった。
ストラテジーを1つだけしか利用していなかったことに加え、それを別のものと入れ替える基準も決めていなかった。リスクを分散させていなかったのが、シストレ24で大損した間接的な原因と判断できる。
最終的にAさんは証拠金が不足する事態に陥った。100万円あった投資元本は終わりには8~9万円ほどしか手元に残らなかった。
それ以降も制度上は取引を継続できるほどではあったが、ストラテジーは同時に複数のポジションを保有することもあったため、ロスカットは時間の問題と考えてもよい状態だった。
ポジション数に関しては1取引当たり10,000通貨で取り組んでいたようだ。いくつも含み損とその損失の確定によって口座内の資金は減り続けてゼロに近い状態にまで消えてしまったわけだ。
証拠金不足になるほど大損する原因は、最初に述べた通りの理由である。ストラテジーが1つだけ稼働、ドローダウンの放置である。
リスク分散をしなかったために、Aさんはシストレ24で証拠金が不足状態になってしまった。
さらに、シストレ24に投資に回せる資金すべてを費やした点にも問題があるといえる。
投資対象 | 大損の原因 | 結果 |
シストレ24 | ストラテジーの稼働数が1つだけ | リスクが分散できず |
投資全体 | シストレ24だけに資産を投入 | リスクが分散できず |
ストラテジーを複数個運用するならともかく、仮に1つだけのストラテジーにこだわるのであれば、シストレ24以外の手段にも回せるほど余裕を見る必要がある。
シストレ24に費やす資金は一部に限定させておくことでリスクの分散につながる。Aさんは投資に使える全財産である100万円をシストレ24という1つだけのFXの自動売買ツールに一極集中させてしまった。
リスクの分散という手法がシストレ24の内外ともに取れていなかった。大損したことで被ったダメージは大きかったとしか言えない。