24日 3月 2016

みんなのシストレ、スキャルピング系は避けるべきか？

みんなのシストレでは、ストラテジーを「セレクト」することでその稼働を開始させてFXの自動売買を始めることができる。自分の好きなものを選ぶだけで本格的な自動取引ができるということで、口座開設を行う人は多い。

選ぶストラテジーの種類については、各個人の判断にゆだねられる。どれを使ってもよく、スプレッドなどの手数料コストが変わるということも一切ない。

ただし、利益を儲けることを目的にFXの自動売買に取り組むことを考えると、選ぶべきではないストラテジーは存在する。特に、高頻度で売買を繰り返すスキャルピング型のロジックになっているものはできるだけ避けるべきであると私は考えている。

どうやって把握する？

各ストラテジーの取引実績を確認すれば、みんなのシストレで取り扱っているすべてのストラテジーのロジックが短期型なのか長期型なのかを概ね把握することができる。

例えば、過去7日間のような短期間の中で何百回も取引回数を積み上げているストラテジーは短期間で新規発注しては小さな値幅ですぐに利食いを行う性質であることがわかる。それを高頻度で繰り返し取引を行っていることがわかるため、スキャルピング型のストラテジーであると判断できる。

また、スキャルピングのロジックの場合、最大ドローダウンが極端に小さいか、巨額のものになっているかのどちらかに記録が偏っている例が多い。

もともと、取引戦略が「損大利小」になっているタイプがほとんどなこともあって、一度含み損を出すとなかなか損切りせずに放置される。これにより、一度損失が出ると大損という結果を招く。

しかし、そうした大損はそうは滅多にやってこない。これが、最大ドローダウンが他のストラテジーと比べて極端に小さい場合も多いというわけなのだ。

考えられるリスクが大きいため、みんなのシストレで自動売買に挑戦するのであれば、少なくとも初めはこうしたスキャルピングのものは避けるべきなのだ。

ただ。スキャルピングのストラテジーの場合、最大ドローダウンが小さい数値しか記録していないものを目にすると、どうしてもそれが優秀な成績をたたき出しているものだと感じてしまうことがある。

スキャルピング型のストラテジーの多くは、小さな値幅ごとに利食いを繰り返すことによって損益グラフにてきれいな右肩上がりを描きやすい。

右肩上がりの曲線を見れば、誰でも素晴らしい運用実績であると受け止めてしまうだろう。理想なロジックであるとして、すぐにでも稼働させたい気持ちにもなるかもしれない。

しかし、損失が出た場合の金額の大きさを調べずに実際に稼働させてしまうのは危険である。ストラテジーにとって都合の悪い結果になったときの記録を確認することも非常に重要な作業だ。

リスクがつきものであるFXの自動売買においても、そうした事前調査はかかせないのも事実である。不便を感じるとはいえ、みんなのシストレで資産を運用するにあたっては注意するべきだ。